Сравнение USD=X с PRSIX
USD=X (USD Cash) is a currency, while PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.84%/yr for PRSIX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и PRSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
PRSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам USD=X и PRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.01% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. PRSIX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRSIX
Сравнение USD=X c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | PRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и PRSIX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PRSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -30.00% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.02% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.80% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.69% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -19.28% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.82% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.14% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и PRSIX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.52% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 5.24% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.14% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.10% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.42% | -7.42% |
Часто задаваемые вопросы
PRSIX has higher volatility (2.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PRSIX's -30.00%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и PRSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор