Сравнение USD=X с DXCM
USD=X (USD Cash) is a currency, while DXCM (DexCom, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.17%/yr for DXCM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам USD=X и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. DXCM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXCM
Сравнение USD=X c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и DXCM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -94.61% | +94.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -38.75% | +38.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -60.95% | +60.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -66.32% | +66.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -66.32% | +66.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.51% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -36.11% | +36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 23.52% | -23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и DXCM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.45% | -12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 27.12% | -27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 40.98% | -40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 47.25% | -47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 48.52% | -48.52% |
Часто задаваемые вопросы
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs DXCM's -94.61%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор