Сравнение USD=X с CRM
USD=X (USD Cash) is a currency, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 7.91%/yr for CRM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
Сравнение доходности по годам USD=X и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CRM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRM
Сравнение USD=X c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CRM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -70.50% | +70.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -43.98% | +43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -58.67% | +58.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -58.67% | +58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -58.67% | +58.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.15% | +52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -16.32% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 23.57% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CRM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.92% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 32.26% | -32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 39.41% | -39.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 37.42% | -37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 35.52% | -35.52% |
Часто задаваемые вопросы
CRM has higher volatility (10.92%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CRM's -70.50%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор