Сравнение USD с BKNG
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 60.21% против 12.44% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам USD и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between USD and BKNG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between USD and BKNG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. BKNG — Ранг доходности на риск
USD
BKNG
Сравнение USD c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.72 | +7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -1.36 | +19.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и BKNG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -99.32% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -33.35% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -33.35% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -39.53% | -38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -47.77% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -28.50% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -47.05% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 17.53% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и BKNG
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 6.54% | +23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 26.83% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 31.94% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 32.26% | +44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 32.45% | +37.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и BKNG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BKNG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and BKNG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BKNG's -99.32%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор