Сравнение USCRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | -0.11% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.50% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и NWQIX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
USCRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
USCRX
NWQIX
Сравнение USCRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.69 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.72 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.30 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 13.39 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.69 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и NWQIX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и NWQIX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -23.89% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -3.75% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -17.75% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -23.89% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -1.82% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.03% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.92% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и NWQIX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.97% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.98% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 4.54% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 5.66% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.32% | +4.73% |