PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCL с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с XMMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

USCL и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCL или XMMO.

Корреляция

Корреляция между USCL и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USCL и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCL:

0.55

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

USCL:

0.91

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

USCL:

1.13

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

USCL:

0.57

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

USCL:

2.12

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

USCL:

5.08%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

USCL:

18.98%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

USCL:

-18.99%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

USCL:

-8.64%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

USCL

С начала года

-3.93%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-5.62%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.69%

5 лет

17.51%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCL и XMMO

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCL и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг риск-скорректированной доходности USCL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCL c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и XMMO

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.28%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок USCL и XMMO

Максимальная просадка USCL за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и XMMO

Загрузка...