PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и XMMO


2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий USCL и XMMO

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

USCL vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCLXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.34

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.91

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.41

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

11.42

-7.33

USCL vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCLXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.34

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.55

+0.57

Корреляция

Корреляция между USCL и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и XMMO

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок USCL и XMMO

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


USCLXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-55.37%

+36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.81%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-2.62%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.52%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и XMMO

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCLXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

9.04%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

14.39%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

22.03%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

21.27%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

22.11%

-7.08%