Сравнение USCL с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
USCL и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USCL и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 8.17% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и SPXM
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
USCL vs. SPXM — Ранг доходности на риск
USCL
SPXM
Сравнение USCL c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между USCL и SPXM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и SPXM
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и SPXM
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -5.08% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -0.75% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.80% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 9.38% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.38% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.38% | +5.65% |