Сравнение USCL с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
USCL и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCL и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и SPTM
USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCL vs. SPTM — Ранг доходности на риск
USCL
SPTM
Сравнение USCL c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.28 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.43 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между USCL и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и SPTM
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и SPTM
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -54.80% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.21% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.36% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.10% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.55% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и SPTM
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.23% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.35% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.54% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.33% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.87% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.03% | -3.00% |