PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

USCL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и SOXX

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий USCL и SOXX

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.03

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.63

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.44

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

16.46

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.03

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.37

+0.74

Корреляция

Корреляция между USCL и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и SOXX

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок USCL и SOXX

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-70.21%

+51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-18.27%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.95%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-20.10%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.92%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и SOXX

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

12.83%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

26.41%

-16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

40.12%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

35.48%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

32.98%

-17.95%