PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 21.48% vs 28.76% for SCHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности USCL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

USCL

1 день
0.51%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и SCHD

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.58%14.26%27.04%12.71%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%8.91%

Correlation

The correlation between USCL and SCHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.54

The correlation between USCL and SCHD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCL и SCHD

Секторы
USCL
SCHD

Технологии

29.4%
16.4%

Финансовые услуги

13.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

12.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.3%

Здравоохранение

10.7%
18.8%

Промышленность

7.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

USCL
29.4%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

USCL
10.7%
SCHD
18.8%

Промышленность

USCL
7.0%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
SCHD
19.2%

Энергетика

USCL
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

USCL
2.3%
SCHD

-

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

USCL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.64

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.08

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

6.26

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

15.38

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.86

+0.55

Просадки

Сравнение просадок USCL и SCHD

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-33.37%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-4.61%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.73%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.32%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и SCHD

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.65%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.95%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.38%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.71%

-1.88%

Сравнение комиссий USCL и SCHD

USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и SCHD

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCL has higher volatility (2.80%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 21.48% for USCL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.07% for USCL.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор