PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

USCL и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и BDGS

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий USCL и BDGS

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.02

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.90

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

9.84

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.54

-0.42

Корреляция

Корреляция между USCL и BDGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и BDGS

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок USCL и BDGS

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-9.12%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.85%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-1.61%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.67%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.13%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и BDGS

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.45%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

5.12%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

10.72%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

8.35%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

8.35%

+6.68%