PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCL returned 18.58%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USCL charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности USCL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

USCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
1.99%
1 год
13.85%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и BBUS

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.33%14.26%27.04%12.71%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%13.30%

Correlation

The correlation between USCL and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between USCL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и BBUS

Секторы
USCL
BBUS

Технологии

41.1%
38.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Финансовые услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

9.1%
8.0%

Промышленность

6.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Энергетика

1.8%
3.0%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

USCL
41.1%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

USCL
11.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

USCL
10.1%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

USCL
9.3%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

USCL
9.1%
BBUS
8.0%

Промышленность

USCL
6.9%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
BBUS
2.6%

Энергетика

USCL
1.8%
BBUS
3.0%

Недвижимость

USCL
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

USCL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.73

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.37

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

10.33

-5.15

USCL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и BBUS

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-35.35%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.21%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-19.01%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.37%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.43%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.09%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и BBUS

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.89% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.87%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.53%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.13%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

19.59%

-4.66%

Сравнение комиссий USCL и BBUS

USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и BBUS

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USCL and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to USCL (4.89%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 18.58% for USCL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 18.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.03% for BBUS.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор