PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

USCL.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 1.52%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с EBNK.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и PDIV.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.51

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.07

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.70

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.69

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.51

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.60

+0.53

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и PDIV.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности PDIV.TO в 12.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-30.64%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-8.36%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.88%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.40%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.64%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и PDIV.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.44%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.59%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

9.54%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

9.89%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.96%

+1.78%