PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 31.01% vs 40.32% for HYLD-U.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCL.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у HYLD-U.TO с доходностью 16.84%.

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
0.21%
1 месяц
10.68%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.35%
1 год
40.32%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%4.33%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		16.84%14.33%34.31%4.14%

Correlation

The correlation between USCL.TO and HYLD-U.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between USCL.TO and HYLD-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL.TO и HYLD-U.TO

Секторы
USCL.TO
HYLD-U.TO

Технологии

33.1%
33.9%

Финансовые услуги

12.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.1%

Здравоохранение

9.8%
9.8%

Промышленность

8.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Энергетика

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
3.8%

Сырьевые материалы

1.9%
5.0%

Технологии

USCL.TO
33.1%
HYLD-U.TO
33.9%

Финансовые услуги

USCL.TO
12.3%
HYLD-U.TO
12.4%

Коммуникационные услуги

USCL.TO
10.7%
HYLD-U.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

USCL.TO
10.1%
HYLD-U.TO
8.1%

Здравоохранение

USCL.TO
9.8%
HYLD-U.TO
9.8%

Промышленность

USCL.TO
8.7%
HYLD-U.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

USCL.TO
5.4%
HYLD-U.TO
3.4%

Энергетика

USCL.TO
3.5%
HYLD-U.TO
4.9%

Коммунальные услуги

USCL.TO
2.5%
HYLD-U.TO
2.4%

Недвижимость

USCL.TO
2.0%
HYLD-U.TO
3.8%

Сырьевые материалы

USCL.TO
1.9%
HYLD-U.TO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TOHYLD-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

USCL.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHYLD-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.78

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.77

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.33

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

11.97

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD-U.TO равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.79

+0.64

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCL.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-24.30%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-12.17%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.48%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.38%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.81%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCL.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.03%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.32%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

14.56%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.90%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.90%

-2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности HYLD-U.TO в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL.TO and HYLD-U.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и HYLD-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор