PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

HYLD-U.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%6.59%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.49%24.35%-10.07%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как UTES.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 9.49%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.64%
1 год
26.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и UTES.TO

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.14

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.86

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.02

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

14.91

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.14

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.11

-0.77

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и UTES.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-10.19%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.29%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.25%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.63%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.99%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и UTES.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.43%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.32%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

12.43%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

12.42%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

12.42%

+7.46%