Сравнение USCI с BSMW
USCI (United States Commodity Index Fund) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCI returned 19.66%/yr vs 2.88%/yr for BSMW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. USCI charges 1.03%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности USCI и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.38%.
USCI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 8.18%
BSMW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 19.17% | 17.63% | 17.24% | 4.22% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.38% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between USCI and BSMW is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between USCI and BSMW has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. BSMW — Ранг доходности на риск
USCI
BSMW
Сравнение USCI c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.13 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.54 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и BSMW
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -7.57% | -58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -2.92% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -7.34% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -0.90% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -1.71% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.95% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и BSMW
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.48% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 1.95% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 2.68% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 4.96% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 4.96% | +10.89% |
Сравнение комиссий USCI и BSMW
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и BSMW
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and BSMW have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (3.15%) compared to BSMW (0.48%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, USCI leads with 19.66% vs 2.88% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 19.66% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while BSMW is Municipal Bonds. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор