Сравнение USCI с BSMV
USCI (United States Commodity Index Fund) and BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCI returned 23.15%/yr vs 3.08%/yr for BSMV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USCI charges 1.03%/yr vs 0.18%/yr for BSMV.
Доходность
Сравнение доходности USCI и BSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у BSMV с доходностью 0.68%.
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
BSMV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и BSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 9.97% |
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 0.68% | 4.03% | -0.28% | 6.99% | -15.32% | 0.66% |
Correlation
The correlation between USCI and BSMV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between USCI and BSMV has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. BSMV — Ранг доходности на риск
USCI
BSMV
Сравнение USCI c BSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | BSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.09 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 6.48 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | BSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.19 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и BSMV
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки BSMV в -20.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | BSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -20.68% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -2.79% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -6.63% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.43% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -10.44% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и BSMV
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | BSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.82% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 1.79% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 2.51% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 5.69% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 5.69% | +10.16% |
Сравнение комиссий USCI и BSMV
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BSMV в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и BSMV
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and BSMV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (4.51%) compared to BSMV (0.82%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BSMV's -20.68%.
On 3-year performance, USCI leads with 23.15% vs 3.08% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 23.15% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
BSMV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while BSMV is Municipal Bonds. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BSMV tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.18% for BSMV.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и BSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор