Сравнение USCF с WISE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE).
USCF и WISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и WISE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.34% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -17.46% | 5.88% | 40.45% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -17.46%.
USCF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- 6.58%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и WISE
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WISE в 0.35%.
Доходность на риск
USCF vs. WISE — Ранг доходности на риск
USCF
WISE
Сравнение USCF c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 0.71 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между USCF и WISE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и WISE
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности WISE в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.81% | 1.84% | 1.19% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 5.00% | 4.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и WISE
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и WISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -39.15% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -34.08% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -29.74% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -11.56% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 12.31% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и WISE
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 5.48%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 11.63% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 25.30% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 35.72% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 33.41% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 33.41% | -17.89% |