PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

USCF и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USCF и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и LVDS

2026 (YTD)2025
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		0.56%7.47%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с TGLRLVDS с CGDVLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с ABEQ

Сравнение комиссий USCF и LVDS

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.37

-0.35

Корреляция

Корреляция между USCF и LVDS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и LVDS

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.83%1.84%1.19%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCF и LVDS

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-6.64%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.41%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.06%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

10.28%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

10.28%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.28%

+5.24%