Сравнение USCF с LVDS
USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. USCF is passively managed, while LVDS is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности USCF и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.
USCF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCF и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.99% | 7.47% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 13.56% | 7.24% |
Correlation
The correlation between USCF and LVDS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов USCF и LVDS
Секторы
USCF
LVDS
Финансовые услуги
Энергетика
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Промышленность
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
USCF
LVDS
Энергетика
USCF
LVDS
Здравоохранение
USCF
LVDS
Технологии
USCF
LVDS
Потребительский защитный сектор
USCF
LVDS
Потребительский циклический сектор
USCF
LVDS
Сырьевые материалы
USCF
LVDS
Коммуникационные услуги
USCF
LVDS
Промышленность
USCF
LVDS
Недвижимость
USCF
LVDS
Коммунальные услуги
USCF
-
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCF vs. LVDS — Ранг доходности на риск
USCF
LVDS
Сравнение USCF c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.39 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок USCF и LVDS
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCF | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -6.64% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.98% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCF | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 10.43% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 10.43% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 10.43% | +4.73% |
Сравнение комиссий USCF и LVDS
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и LVDS
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности LVDS в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.56% | 8.25% | 0.00% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.77% | 1.84% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
USCF and LVDS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.77% for USCF.
They also come from different issuers: Themes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для USCF и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор