PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 15.09% for DFRA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности USCF и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и DFRA

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%3.68%

Correlation

The correlation between USCF and DFRA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between USCF and DFRA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCF и DFRA

Секторы
USCF
DFRA

Финансовые услуги

43.1%

-

Энергетика

21.1%
26.3%

Здравоохранение

16.6%

-

Технологии

9.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%
18.5%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

0.4%
35.7%

Недвижимость

0.1%
12.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
DFRA

-

Энергетика

USCF
21.1%
DFRA
26.3%

Здравоохранение

USCF
16.6%
DFRA

-

Технологии

USCF
9.7%
DFRA
1.5%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
DFRA
3.2%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
DFRA

-

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
DFRA
18.5%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
DFRA

-

Промышленность

USCF
0.4%
DFRA
35.7%

Недвижимость

USCF
0.1%
DFRA
12.1%

Коммунальные услуги

USCF

-

DFRA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

USCF vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.47

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.30

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

4.50

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.68

+0.40

Просадки

Сравнение просадок USCF и DFRA

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-19.35%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-11.64%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.31%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.96%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.36%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и DFRA

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.52%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.85%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

14.70%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.52%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.52%

-2.36%

Сравнение комиссий USCF и DFRA

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и DFRA

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and DFRA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, USCF leads with 16.50% vs 15.09% for DFRA. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCF has performed better with a 16.50% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.77% for USCF.

USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Themes and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.69% for DFRA.

USCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор