Сравнение USCCX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.72% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 11.12% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.13% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.90%
PUDZX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и PUDZX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
USCCX
PUDZX
Сравнение USCCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.67 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.48 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 13.80 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.74 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.53 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и PUDZX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PUDZX в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.83% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.03% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и PUDZX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -21.53% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.56% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -17.98% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -21.53% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.75% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -5.31% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.48% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и PUDZX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.62% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 6.31% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 9.73% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.58% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 9.70% | -5.05% |