Сравнение USCAX с RSNRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. RSNRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и RSNRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и RSNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 16.87% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RSNRX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям RSNRX по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.96% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
RSNRX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 30.06%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и RSNRX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RSNRX в 1.48%.
Доходность на риск
USCAX vs. RSNRX — Ранг доходности на риск
USCAX
RSNRX
Сравнение USCAX c RSNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | RSNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 4.08 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 4.47 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 7.33 | -5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 27.20 | -21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 4.08 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.19 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и RSNRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и RSNRX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности RSNRX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.75% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и RSNRX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки RSNRX в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и RSNRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -89.73% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.36% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -25.44% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -84.27% | +36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -0.65% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -26.07% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.87% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и RSNRX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) имеют волатильность 6.75% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.66% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 19.24% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 26.79% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 25.47% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 31.80% | -2.96% |