Сравнение RSNRX с DNLAX
RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNRX returned 13.48%/yr vs 13.98%/yr for DNLAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSNRX charges 1.48%/yr vs 1.14%/yr for DNLAX.
Доходность
Сравнение доходности RSNRX и DNLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSNRX показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у DNLAX с доходностью 27.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSNRX имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции DNLAX немного впереди с 13.98%.
RSNRX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 38.18%
- 6 месяцев
- 40.35%
- 1 год
- 104.04%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 30.74%
- 10 лет*
- 13.48%
DNLAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам RSNRX и DNLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 38.18% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 27.33% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
Correlation
The correlation between RSNRX and DNLAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between RSNRX and DNLAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSNRX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск
RSNRX
DNLAX
Сравнение RSNRX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSNRX | DNLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.05 | 7.20 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.61 | 22.69 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSNRX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 2.98 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RSNRX и DNLAX
Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и DNLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSNRX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.73% | -69.14% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.51% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -32.37% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -32.37% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.27% | -54.45% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.27% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -21.55% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.38% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSNRX и DNLAX
Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSNRX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.61% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 13.49% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 18.15% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.65% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 25.50% | +6.01% |
Сравнение комиссий RSNRX и DNLAX
RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DNLAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSNRX и DNLAX
Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DNLAX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.72% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.17% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSNRX and DNLAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSNRX has higher volatility (5.36%) compared to DNLAX (4.61%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs DNLAX's -69.14%.
RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSNRX и DNLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор