Сравнение RSNRX с RSGRX
RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and RSGRX (Victory RS Growth Fund) are both mutual funds - RSNRX is a Energy Equities fund managed by Victory, while RSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RSNRX returned 12.99%/yr vs 15.90%/yr for RSGRX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RSNRX charges 1.48%/yr vs 1.10%/yr for RSGRX.
Доходность
Сравнение доходности RSNRX и RSGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSNRX показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у RSGRX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции RSNRX уступали акциям RSGRX по среднегодовой доходности: 12.99% против 15.90% соответственно.
RSNRX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 37.07%
- 1 год
- 101.14%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 12.99%
RSGRX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам RSNRX и RSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 37.17% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
RSGRX Victory RS Growth Fund | 8.72% | 18.04% | 34.38% | 44.65% | -33.32% | 19.64% | 35.74% | 29.83% | -7.06% | 31.76% |
Correlation
The correlation between RSNRX and RSGRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.47 |
The correlation between RSNRX and RSGRX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSNRX vs. RSGRX — Ранг доходности на риск
RSNRX
RSGRX
Сравнение RSNRX c RSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Victory RS Growth Fund (RSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSNRX | RSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.85 | 1.59 | +7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.94 | 5.55 | +24.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSNRX | RSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 1.62 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.59 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RSNRX и RSGRX
Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки RSGRX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и RSGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSNRX | RSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.73% | -60.95% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -16.50% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -24.35% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -40.29% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.27% | -40.29% | -43.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.49% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -14.36% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.70% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSNRX и RSGRX
Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Victory RS Growth Fund (RSGRX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSNRX | RSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.93% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 12.27% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 16.16% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 23.23% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 22.43% | +9.08% |
Сравнение комиссий RSNRX и RSGRX
RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RSGRX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSNRX и RSGRX
Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности RSGRX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGRX Victory RS Growth Fund | 4.83% | 5.25% | 7.52% | 0.15% | 2.33% | 9.08% | 9.19% | 10.65% | 16.93% | 5.16% | 8.44% | 7.02% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.19% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSNRX and RSGRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSNRX has higher volatility (5.40%) compared to RSGRX (3.93%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs RSGRX's -60.95%.
RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSNRX и RSGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор