PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.91%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности USCA и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и THLV

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%7.20%

Correlation

The correlation between USCA and THLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.74

The correlation between USCA and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и THLV

Секторы
USCA
THLV

Технологии

29.4%
15.7%

Финансовые услуги

13.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

12.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
15.7%

Здравоохранение

10.7%
12.5%

Промышленность

7.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.7%

Энергетика

3.5%
17.5%

Коммунальные услуги

2.4%
14.7%

Недвижимость

2.3%
14.3%

Сырьевые материалы

1.9%
12.2%

Технологии

USCA
29.4%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
THLV
15.7%

Здравоохранение

USCA
10.7%
THLV
12.5%

Промышленность

USCA
7.0%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
THLV
13.7%

Энергетика

USCA
3.5%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
THLV
14.7%

Недвижимость

USCA
2.3%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
THLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

USCA vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCATHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.98

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.80

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.93

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

8.89

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCATHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.89

+0.60

Просадки

Сравнение просадок USCA и THLV

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCATHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-13.15%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.66%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-13.15%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.42%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.74%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.19%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и THLV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 2.85%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCATHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.49%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

9.84%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

11.73%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

11.73%

+3.02%

Сравнение комиссий USCA и THLV

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и THLV

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and THLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 12.88% for THLV. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.08% for USCA.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and THOR. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор