PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.69%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности USCA и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и SNPD

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%19.92%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%4.92%

Correlation

The correlation between USCA and SNPD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.57

The correlation between USCA and SNPD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCA и SNPD

Секторы
USCA
SNPD

Технологии

29.4%
6.3%

Финансовые услуги

13.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

12.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.7%

Здравоохранение

10.7%
4.9%

Промышленность

7.0%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
18.7%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
14.4%

Недвижимость

2.3%
6.8%

Сырьевые материалы

1.9%
7.1%

Технологии

USCA
29.4%
SNPD
6.3%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
SNPD
8.5%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
SNPD
8.7%

Здравоохранение

USCA
10.7%
SNPD
4.9%

Промышленность

USCA
7.0%
SNPD
17.5%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
SNPD
18.7%

Энергетика

USCA
3.5%
SNPD
3.1%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
SNPD
14.4%

Недвижимость

USCA
2.3%
SNPD
6.8%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
SNPD
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

USCA vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCASNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.24

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.88

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.58

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

4.72

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCASNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.57

+0.92

Просадки

Сравнение просадок USCA и SNPD

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCASNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-15.80%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.68%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-15.80%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.20%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.94%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и SNPD

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеют волатильность 2.85% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCASNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.75%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.04%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.05%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

13.14%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

13.14%

+1.62%

Сравнение комиссий USCA и SNPD

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и SNPD

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and SNPD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.69% vs 8.75% for SNPD. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.69% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.08% for USCA.

USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.15% for SNPD.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор