PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCA с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCA и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и SCHX


2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
-5.85%14.24%27.24%19.92%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий USCA и SCHX

USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USCA vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCASCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.50

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.51

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.02

-2.91

USCA vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCASCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.80

+0.41

Корреляция

Корреляция между USCA и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и SCHX

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
1.23%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок USCA и SCHX

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


USCASCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-34.33%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.19%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.67%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.00%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и SCHX

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.21% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCASCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.36%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.67%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.33%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.13%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

18.13%

-3.20%