Сравнение USCA с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
USCA и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCA и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCA и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 6.89% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCA и CHPS
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCA vs. CHPS — Ранг доходности на риск
USCA
CHPS
Сравнение USCA c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.68 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.21 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.78 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 20.15 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.68 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между USCA и CHPS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и CHPS
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок USCA и CHPS
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCA | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -39.44% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -17.50% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -10.07% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -9.63% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.02% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCA | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 13.34% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 26.34% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 37.76% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 32.82% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 32.82% | -17.89% |