Сравнение USCA с BUFX
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USCA charges 0.07%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USCA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
USCA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.05% | 10.33% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between USCA and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USCA
BUFX
Сравнение USCA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 2.68 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок USCA и BUFX
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -2.87% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.07% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.24% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 3.98% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 3.98% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 3.98% | +10.78% |
Сравнение комиссий USCA и BUFX
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и BUFX
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for BUFX.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USCA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор