PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

USCA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USCA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%15.36%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с USCLUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий USCA и BLCR

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

USCA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCABLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.70

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.36

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.03

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

12.57

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между USCA и BLCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и BLCR

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок USCA и BLCR

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

USCABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-21.29%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.13%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.59%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.29%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.92%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и BLCR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 5.21%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.08%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.55%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

21.17%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.60%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.60%

-2.67%