PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.40% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с BERIXUSBSX с TSAIXUSBSX с IOEZXUSBSX с NWQIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий USBSX и AAAAX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund

Доходность на риск

USBSX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.57

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.91

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

10.22

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между USBSX и AAAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и AAAAX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и AAAAX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-40.47%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-9.55%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-22.62%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-29.41%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.53%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.89%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и AAAAX

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.27%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.26%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.62%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

12.19%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

12.66%

-3.31%