PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%11.73%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий USBOX и NWAUX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

USBOX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.38

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.59

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.66

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

1.53

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Корреляция

Корреляция между USBOX и NWAUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и NWAUX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и NWAUX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-21.07%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.57%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-21.07%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.22%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-6.85%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.83%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и NWAUX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.74%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.29%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

12.55%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.10%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.04%

+1.07%