Сравнение USBOX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -11.98% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и GQEIX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
USBOX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
USBOX
GQEIX
Сравнение USBOX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 1.97 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и GQEIX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и GQEIX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -28.48% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.30% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -20.44% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.26% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -5.69% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.40% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и GQEIX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.76% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.32% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.44% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.88% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.88% | -1.77% |