PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с JSIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.32%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у JSIVX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям JSIVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.59% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

JSIVX

1 день
2.02%
1 месяц
-6.25%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.38%
1 год
17.85%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с VISVXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с JARTXJSIVX с JNRFXJSIVX с ARSMX

Сравнение комиссий USBNX и JSIVX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JSIVX в 0.81%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund

Доходность на риск

USBNX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXJSIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.74

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSIVX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXJSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между USBNX и JSIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и JSIVX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности JSIVX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.94%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и JSIVX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и JSIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-46.98%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.46%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-24.24%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-40.58%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.42%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-9.20%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и JSIVX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.61%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.32%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.12%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.54%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.09%

+0.59%