Сравнение USBLX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -1.75% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -1.40% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
USBLX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.59%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и FRGAX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
USBLX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
USBLX
FRGAX
Сравнение USBLX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.93 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.74 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.96 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и FRGAX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.18% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и FRGAX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -11.77% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -8.53% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.02% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.62% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и FRGAX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.51% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 7.04% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 12.09% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 10.33% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 10.33% | -1.27% |