Сравнение USAX с SOXL
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности USAX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- -49.62%
- 6 месяцев
- -54.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам USAX и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | -63.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 147.89% |
Correlation
The correlation between USAX and SOXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
USAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение USAX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAX и SOXL
Максимальная просадка USAX за все время составила -80.81%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.81% | -90.46% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -54.96% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -34.95% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.46% | 125.03% | +93.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.46% | 111.99% | +106.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.46% | 101.43% | +117.03% |
Сравнение комиссий USAX и SOXL
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и SOXL
USAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAX and SOXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USAX.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для USAX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор