Сравнение USAU с VT

С начала года, USAU показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -14.89% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAU и VT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

USAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и VT.

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.