PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAU с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAU с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAU (U.S. Gold Corp.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, USAU returned -16.09%/yr vs 12.72%/yr for VT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAU и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -16.09% против 12.72% соответственно.

USAU

1 день
1.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-19.27%
6 месяцев
-8.90%
1 год
16.33%
3 года*
53.89%
5 лет*
5.50%
10 лет*
-16.09%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAU и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-19.27%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between USAU and VT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.16

Over the past year, USAU and VT have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с NEMUSAU с IAGUSAU с ASMUSAU с GLDM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

USAU vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAU c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.33

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.22

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.05

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

13.61

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAU vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.33

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.44

-0.62

Просадки

Сравнение просадок USAU и VT

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAUVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-50.27%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-9.67%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.07%

-16.51%

-22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-26.38%

-50.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.20%

-34.24%

-63.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.51%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.19%

-7.02%

-76.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.60%

2.17%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и VT

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAUVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

3.74%

+13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.82%

10.17%

+38.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.30%

12.70%

+51.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.91%

16.04%

+46.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.16%

17.23%

+68.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и VT

USAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

USAU and VT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAU has higher volatility (16.81%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAU и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор