PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USAU с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAU с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USAU (U.S. Gold Corp.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, USAU returned -13.17%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности USAU и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -13.17% против 12.56% соответственно.

USAU

1 день
4.38%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-13.64%
С начала года
-22.67%
1 год
34.02%
3 года*
53.13%
5 лет*
8.29%
10 лет*
-13.17%
Всё время*
-14.54%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USAU

U.S. Gold Corp.
$3.55M$3.36M$3.63M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам USAU и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-22.67%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between USAU and VT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.17

Over the past year, USAU and VT have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с NEMUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с IAGUSAU с FGDLUSAU с ASM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

USAU vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USAU c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAUVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.83

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.54

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.64

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

10.98

-9.51

USAU vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAU и VT

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAUVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-50.27%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.03%

-9.67%

-34.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.03%

-16.51%

-27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.83%

-26.38%

-46.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-34.24%

-62.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-0.17%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.26%

-6.97%

-76.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

2.32%

+20.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и VT

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAUVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

4.27%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

11.81%

+33.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.65%

13.97%

+51.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.46%

16.24%

+47.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.00%

17.19%

+64.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и VT

USAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

USAU and VT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAU has higher volatility (17.35%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAU и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор