Сравнение USATX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.48% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и NPV
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
USATX vs. NPV — Ранг доходности на риск
USATX
NPV
Сравнение USATX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 0.75 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.29 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между USATX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и NPV
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и NPV
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -44.25% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -8.95% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -44.25% | +31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -44.25% | +31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -17.24% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.15% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.77% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и NPV
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 2.60% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 5.25% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 9.06% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 13.51% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 13.19% | -9.53% |