Сравнение USATX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции USATX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.73% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и ATOIX
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
USATX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
USATX
ATOIX
Сравнение USATX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.34 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 16.90 | -15.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 10.74 | -9.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 32.23 | -31.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 91.90 | -87.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.34 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 2.69 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 2.24 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.45 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между USATX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и ATOIX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и ATOIX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -1.46% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.10% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -0.37% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -0.43% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.10% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.06% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.03% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и ATOIX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.00% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.65% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 0.92% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.81% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 0.78% | +2.88% |