Сравнение USAIX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | 0.83% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и TGRNX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
USAIX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
USAIX
TGRNX
Сравнение USAIX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.83 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.02 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.18 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и TGRNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и TGRNX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и TGRNX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -17.85% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.47% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -17.85% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.94% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.32% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.69% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и TGRNX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.13% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.06% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.36% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 4.82% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.84% | -0.20% |