Сравнение USAIX с TGRNX
USAIX (USAA Income Fund) and TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, USAIX returned 0.67%/yr vs 0.32%/yr for TGRNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for TGRNX.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и TGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAIX показывает доходность 0.48%, а TGRNX немного ниже – 0.46%.
USAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.60%
TGRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAIX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 0.48% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | 0.83% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 0.46% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Correlation
The correlation between USAIX and TGRNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between USAIX and TGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAIX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
USAIX
TGRNX
Сравнение USAIX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.11 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.89 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и TGRNX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и TGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -17.85% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.47% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -3.99% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -17.85% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.99% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.22% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.75% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и TGRNX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.06% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.31% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.15% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.84% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.82% | -0.17% |
Сравнение комиссий USAIX и TGRNX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TGRNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и TGRNX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TGRNX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 4.30% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
USAIX and TGRNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAIX has higher volatility (1.22%) compared to TGRNX (1.06%). In terms of maximum drawdown, USAIX dropped -18.67% vs TGRNX's -17.85%.
TGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAIX и TGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор