PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%6.88%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с DFLVXUSAIX с IYWUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с AMFIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий USAIX и MCFIX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

USAIX
USAA Income Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

USAIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.70

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.00

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.15

+0.68

Корреляция

Корреляция между USAIX и MCFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и MCFIX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и MCFIX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-21.68%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.09%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.72%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.87%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.61%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и MCFIX

USAA Income Fund (USAIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеют волатильность 1.56% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.54%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.68%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.81%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

6.01%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

6.16%

-1.52%