Сравнение USAIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.60% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и GUGAX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
USAIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
USAIX
GUGAX
Сравнение USAIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.76 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.51 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.08 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и GUGAX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и GUGAX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -38.57% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.08% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -20.53% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -23.06% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -6.72% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -11.29% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и GUGAX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 1.82% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.02% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.57% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.44% | -0.80% |