Сравнение USAI с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
USAI и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | -7.94% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и TRFK
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
USAI vs. TRFK — Ранг доходности на риск
USAI
TRFK
Сравнение USAI c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.95 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.19 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 5.21 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между USAI и TRFK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и TRFK
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и TRFK
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -29.06% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -19.56% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -14.05% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.21% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 8.21% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и TRFK
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 9.87% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 20.60% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 31.56% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 28.63% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.63% | -1.19% |