Сравнение USAI с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
USAI и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 8.89% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и SETM
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
USAI vs. SETM — Ранг доходности на риск
USAI
SETM
Сравнение USAI c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.14 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.25 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.56 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 18.61 | -15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.14 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USAI и SETM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и SETM
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и SETM
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -42.81% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.85% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -14.72% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -14.59% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 7.72% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и SETM
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 16.58% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 36.76% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 45.86% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 36.22% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 36.22% | -8.78% |