Сравнение USAI с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
USAI и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 0.88% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и RNWZ
И USAI, и RNWZ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
USAI vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
USAI
RNWZ
Сравнение USAI c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.92 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.72 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.92 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 20.51 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.92 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USAI и RNWZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и RNWZ
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и RNWZ
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -24.90% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -9.98% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | 0.00% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -7.43% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.40% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и RNWZ
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.29%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.95% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.85% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.87% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.87% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.87% | +10.57% |