PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с RNWZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, USAI returned 26.07%/yr vs 12.17%/yr for RNWZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USAI и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 15.25%.

USAI

1 день
-0.91%
1 месяц
0.89%
С начала года
22.84%
6 месяцев
20.56%
1 год
20.84%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.09%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.10%
1 год
37.47%
3 года*
12.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.84%0.69%43.99%14.21%0.88%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.25%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between USAI and RNWZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between USAI and RNWZ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и RNWZ

Секторы
USAI
RNWZ

Энергетика

97.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
41.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
97.8%
RNWZ
3.8%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
RNWZ
41.0%

Сырьевые материалы

USAI

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

USAI

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

USAI

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

USAI

-

RNWZ

-

Промышленность

USAI

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

USAI

-

RNWZ
3.2%

Технологии

USAI

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

USAI vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.50

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.34

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

6.21

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

15.06

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.50

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USAI и RNWZ

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-24.90%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.06%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-24.74%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.31%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-7.18%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.49%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и RNWZ

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.95%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.89%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.08%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.98%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

16.98%

+10.33%

Сравнение комиссий USAI и RNWZ

И USAI, и RNWZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и RNWZ

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности RNWZ в 1.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.17%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and RNWZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.08%) compared to RNWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, USAI leads with 26.07% vs 12.17% for RNWZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 26.07% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USAI and RNWZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

USAI has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.94% for RNWZ.

They also come from different issuers: Pacer and TrueShares.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор