Сравнение USAI с BKGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).
USAI и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и BKGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | -4.05% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 10.64% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и BKGI
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.
Доходность на риск
USAI vs. BKGI — Ранг доходности на риск
USAI
BKGI
Сравнение USAI c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.20 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.79 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.20 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 16.13 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.20 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.66 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между USAI и BKGI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и BKGI
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BKGI в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.73% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и BKGI
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и BKGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -14.79% | -50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -10.35% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.56% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -2.60% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.05% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и BKGI
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеют волатильность 4.25% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.13% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 7.90% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 14.67% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 14.06% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 14.06% | +13.38% |