PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, USAI returned 22.36% vs 15.66% for BILD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности USAI и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и BILD

2026 (YTD)202520242023
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%0.86%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between USAI and BILD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов USAI и BILD

Секторы
USAI
BILD

Энергетика

97.8%
18.4%

Коммунальные услуги

2.1%
54.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
97.8%
BILD
18.4%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
BILD
54.2%

Сырьевые материалы

USAI

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

BILD

-

Финансовые услуги

USAI

-

BILD

-

Здравоохранение

USAI

-

BILD

-

Промышленность

USAI

-

BILD
20.4%

Недвижимость

USAI

-

BILD
5.5%

Технологии

USAI

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX

Доходность на риск

USAI vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.60

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

7.27

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.90

-0.39

Просадки

Сравнение просадок USAI и BILD

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-14.78%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.05%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.32%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.71%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.16%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и BILD

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.12%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

8.90%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.80%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

13.22%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

13.22%

+14.09%

Сравнение комиссий USAI и BILD

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и BILD

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BILD в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and BILD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, USAI leads with 22.36% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USAI has performed better with a 22.36% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.84% for BILD.

They also come from different issuers: Pacer and Macquarie. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.49% for BILD.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор