Сравнение USAF с MDAA
USAF (Atlas America Fund) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USAF charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности USAF и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 0.38% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between USAF and MDAA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. MDAA — Ранг доходности на риск
USAF
MDAA
Сравнение USAF c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок USAF и MDAA
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -14.59% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.11% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.93% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 23.89% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 23.89% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 23.89% | -18.20% |
Сравнение комиссий USAF и MDAA
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и MDAA
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and MDAA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USAF is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
USAF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Atlas and Myriad. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для USAF и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор