Сравнение USAAX с GETGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. GETGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и GETGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и GETGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.56% | 2.11% | 9.53% | 9.86% | -3.05% | 31.20% | 7.56% | 28.10% | -10.50% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GETGX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции GETGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.30% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
GETGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и GETGX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GETGX в 1.11%.
Доходность на риск
USAAX vs. GETGX — Ранг доходности на риск
USAAX
GETGX
Сравнение USAAX c GETGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | GETGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.18 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и GETGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и GETGX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GETGX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.59% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и GETGX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки GETGX в -49.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и GETGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -49.09% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -13.10% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -20.42% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -41.06% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.34% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -5.53% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.18% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и GETGX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GETGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.38% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.10% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 17.33% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.09% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.24% | +2.81% |