Сравнение URTY с TSYX
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while TSYX is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности URTY и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
URTY
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 52.94%
- 6 месяцев
- 42.90%
- 1 год
- 129.65%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- 7.83%
TSYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 37.37% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.70% |
Correlation
The correlation between URTY and TSYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. TSYX — Ранг доходности на риск
URTY
TSYX
Сравнение URTY c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TSYX
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -13.39% | -74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -0.16% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -2.97% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.30% | 18.21% | +39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 18.21% | +49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 18.21% | +51.11% |
Сравнение комиссий URTY и TSYX
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TSYX
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TSYX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.62% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and TSYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.62% for URTY.
They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для URTY и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор