Сравнение URTY с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и TSPY Lift ETF (TSYX).
URTY и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -11.13% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TSYX
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
URTY vs. TSYX — Ранг доходности на риск
URTY
TSYX
Сравнение URTY c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -1.46 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между URTY и TSYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TSYX
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TSYX
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -13.39% | -74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -9.04% | -50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.84% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 20.16% | +49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 20.16% | +47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 20.16% | +49.03% |